Валютний індекс і його використання на Форекс
- індекс долара
- індекс євро
- Використання валютних індексів в якості індикаторів для торгівлі на ринку Форекс
Валютний індекс являє собою величину показує відношення вартості валюти (для якої вважається індекс), до кошика, що складається з декількох основних світових валют. У розрахунках, як правило, використовується п'ять або шість основних валют, серед яких можуть бути:
- Долар США
- євро
- британський фунт
- Японська ієна
- Канадський долар
- Швейцарський франк
- Шведська крона
При розрахунку кожна з валют враховується з коефіцієнтом, що показує її вагу в кошику. Ця вага, в свою чергу, залежить від тієї частки, яку займає кожна країна, що представляє ту чи іншу валюту в зовнішньоторговельному обороті країни, для валюти якої розраховується індекс.
індекс долара
Давайте, для прикладу, розглянемо розрахунок індексу долара. Він розраховується як відношення американського долара до кошика, що складається з наступних валют:
У вищенаведеному списку, поряд з кожною з валют беруть участь в розрахунку вказано її вага в процентах.
Розрахунок індексу долара проводиться за такою формулою:
Як бачите, індекс являє собою не що інше, як середнє геометричне зважене від всіх валют входять в корзину.
Графік індексу долара
Коефіцієнт +50,14348112 стоїть на початку вищенаведеної формули був встановлений в березні 1973 року (саме з цього моменту основні валюти вільно котируються один щодо одного). За допомогою цього коефіцієнта значення індексу, на той самий момент відліку, наводилося до 100.
індекс євро
В якості ще одного прикладу давайте розглянемо розрахунок індексу єдиної європейської валюти - євро. Даний індекс розраховується вже на основі п'яти основних валют:
Формула для розрахунку індексу євро має наступний вигляд:
Даний індекс був вперше введений в січні 2006 року на Нью-Йоркській біржі NYBOT. В даний час і індекс долара, і індекс євро торгуються на біржових майданчиках ICE (Intercontinental Exchange).
Графік індексу євро
Використання валютних індексів в якості індикаторів для торгівлі на ринку Форекс
Багато професійні трейдери використовують графіки валютних індексів як індикатори для торгівлі відповідними валютними парами. Наприклад, індекс євро можна використовувати в торгівлі парою EURUSD і інших пар, в яких євро є базовою валютою **. А індекс долара - з парою USDCHF (або іншими парами з доларом в якості базової валюти **).
Іноді зустрічаються рекомендації використовувати в якості сигналів для входу в позицію перетин графіка індексу з його ковзної середньої (МА). Купувати відповідну валютну пару, коли ціна перетинає МА від низу до верху, і продавати, коли ціна перетинає МА зверху вниз. Однак такий метод дає безліч помилкових сигналів, і я б не рекомендував його до використання.
Інша справа використовувати дивергенції (Розбіжності) графіка індексу з графіком відповідної валютної пари. Коли спостерігається такого роду розбіжність, то велика ймовірність того, що ціна валютної пари змінить напрямок свого руху. Давайте як приклад розглянемо графік USDCHF з індикатором, в якості якого виступає індекс долара:
- У разі якщо ціна пари USDCHF йде вгору, а індекс долара, навпаки, спрямований вниз (спостерігається дивергенція), велика ймовірність розвороту USDCHF вниз;
- Якщо ціна USDCHF йде вниз, а індекс долара спрямований вгору, то велика ймовірність розвороту пари USDCHF вгору.
** У принципі, умова того щоб в першому випадку євро, а в другому випадку долар були базовими валютами, повинна дотримуватися тільки для застосування викладених правил використання індикатора. Якщо долар або євро будуть присутні в торгується парі в якості котируемой валюти, то всі наведені правила слід розглядати в дзеркальному відображенні.