Даний пост присвячений практичному застосуванню рівнів старшого масштабу, що публікуються в даному блозі, при торгівлі всередині дня, на терміновому ринку РФ, для двох інструментів: ф'ючерс на індекс РТС і ф'ючерс на рубль / долар.

Методика побудови рівнів виходить за рамки даної статті.

Використання рівнів старших таймфреймів (день, 4 години і годину) в торгівлі всередині дня, підвищує ймовірність позитивного результату операції і дозволяє збільшити, що часто використовується, фіксований тейк-профіт. Під торгівлею всередині дня розуміється торгівля на масштабах 1, 2 і 5 хв, без перенесення позиції на наступний день.

По кожному інструменту публікуються три графіка, з нанесеними на них рівнями. Трейдеру необхідно самостійно перенести рівні масштабів 4 години і день на графік М60, бажано виділивши їх квітами, відмінними від кольору рівнів, який використовується на таймфремах 60 хвилин. Якщо рівень один і той же на різних таймфреймах, необхідно його відзначити кольором, який використовується для позначення самого старшого з них. За підсумком повинен вийти приблизно такий графік:

Тут рівень таймфрейма 60 хв позначений білим кольором, для Н4 використовується жовтий колір, денний рівень відзначений синім. Рівні вище останньої ціни закриття будуть опорами, нижче - підтримками. Далі, дивимося на графік справа наліво від його правого краю, і плануємо угоди на день. Від опорів планується відкриття коротких позицій, якщо ціна не тестувала рівень, або тестувала, але не більше одного разу. Від підтримок планується відкриття довгих позицій за аналогічним принципом.

У разі пробою, рівні можуть змінити своє призначення. Рівень який був підтримкою, може стати опором, і навпаки. Таким чином, якщо на графіку є рівень, який ціна тестувала двічі, і даний рівень є опором, логічно планувати від нього угоду після пробою, але вже як від рівня підтримки.

Неважко помітити, що в деяких місцях графіка рівні різних масштабів знаходяться досить близько (в межах 400-х пунктів для ф'ючерсу на індекс РТС, або 40 - для рубль / долар). Ці області утворюють зони підтримок / опорів. Сенс нанесення рівнів трьох масштабів на один графік і полягає в тому, щоб виявити дані зони.

Рівні і зони різних таймфреймів, мають різну вагу. Чим старше масштаб, тим сильніше рівень або зона. Таким чином, зона утворена з денного і 4-х годинного рівнів, буде однозначно сильніше, ніж зона утворена вартовими рівнями.

Спочатку розглянемо техніку входу від рівня. Як приклад наводжу малюнок, на якому зліва зображений графік масштабу 1 хв, для ф'ючерсу на індекс РТС, а праворуч - масштабу 60 хв, з зазначеними денними і 4-х часовими рівнями.

Як видно з представленого скріншота, тест рівня старшого масштабу, на 1-хвилинному графіку, виглядає як помилковий пробій. У більшості випадків він не підтверджується обсягом, проте, підвищений обсяг при тесті рівня, безумовно є додатковим аргументом за відкриття позиції.

Місце установки стопа обчислюється таким чином. Якщо історія в терміналі дозволяє знайти пробойную свічку на тестованому рівні, на масштабі 1 хв, стоп буде дорівнює мінімум свічки мінус 50 пунктів для ф'ючерсу на індекс РТС (або мінус 15 пунктів для ф'ючерсу на рубль / долар) для довгої позиції, і максимум свічки плюс 50 пунктів (або 15 пунктів для рубль / долар), якщо відкривається коротка позиція. Пробійна свічка визначається як перша свічка перетинає рівень тілом, якщо дивитися на графік справа наліво. У разі, якщо на історії пробойная свічка не видно (актуально для терміналу QUIK, стоп встановлюється за мінімум або максимум свічки, на якій тестувався рівень.

Якщо угода планується від зони підтримки або опору, вибір точки входу стає складніше. На схемі нижче наведені три з безлічі можливих варіантів поведінки ціни на кордонах зони:

І скріншоти подібних ситуацій на реальному ринку:

Для схеми А:

Для схеми Б:

Для схеми В:

З наведених схем видно, що рівень зони, від якого може розвинутися рух, може, за великим рахунком, бути будь-яким. Таким чином, правила входу від зони підтримки / опору, можна сформулювати наступним чином: технічно правильно заходити від будь-якого з рівнів, однак, стоп повинен знаходитися за всією зоною цілком. Якщо зона досить широка, можна запланувати вхід від ближньої рівня, і «перезаходити» в угоду від далекого. Стопи встановлюються за принципом, описаним вище.

Графік на якому рівні з трьох таймфреймів вже об'єднані надається на платній основі. Зроблено це спеціально, так як в процесі перенесення рівнів, трейдер підсвідомо аналізує ринок, що сприятливо позначається на результатах його торгівлі. Проте оформить передплату можна, «постукавши» до автора в Skype. Вартість передплати - 600 рублів на місяць для фізичних осіб.