1. Постулати теорії Еліота
2. Індикатор Elliott Wave Prophet
3. Індикатор Elliott Wave Oscillator
4. індикатор NeelyElliotWave
5. індикатор Watl
6. Опис практичного використання індикатора хвиль Еліота
7. Правила торгівлі за індикаторами хвиль Еліота
8. підсумки

Фінансист Ральф Елліот - автор хвиль Еліота - жив ще на початку минулого століття і до торгівлі на ринку Форекс має непряме відношення, так як трейдинг з'явився і набрав популярності вже в наші дні. Однак аналіз хвиль Еліота стане корисним і стане в нагоді багатьом трейдерам для розуміння трендів сучасної біржової торгівлі.

Постулати теорії Еліота

Суть хвильового методу в застосуванні до біржової активності полягає в тому, що тут в якості постулату є вісім циклових піків-балок-хвиль, які є закономірними і завжди повторюються. П'ять екстремумів в циклі повинні йти за трендом, а три - проти нього, по черзі. На цій методиці і грунтується все графічне побудова трейдингу таким способом.

Математичної базою для викладок сам Елліот називав ряд Фібоначчі. Відома з часів Ренесансу послідовність натуральних чисел: кожна наступна позиція в ряду є сумою двох попередніх чисел. Іронічно, але в рамках конспірології числах Фібоначчі надавали містичне значення. Америка після Великої Депресії і під час біржового відновлення прихильно прийняла теорію, а сьогодні багато трейдерів вважають її ледь не кращим дієвим методом успішного трейдингу.

На практиці брокери вважають за краще використовувати п'ятихвильовий схему, яка будується за трьома базовим постулатам:

• друга хвиля не перетинається з початком першої;
• третя хвиля не буває найкоротшою;
• четверта обов'язково лежить поза цінового діапазону першої.

Розгін тренда прийнято вважати в пятифазний варіанті, а корекцію - трьома фазами. Традиційно трейдери позначають рух цифрами, корекцію - буквами. Разом, в повному циклі виходить вісім хвиль, як і спочатку в Еліота. Друга хвиля коригує першу, а послідовність А, В, С проводить корекцію всіх п'яти хвиль. Торгівля за хвилями Еліота вимагає чималих математичних здібностей, щоб коректно звіряти дані.

Малюнок 1. Стадії хвиль Еліота в їх елементарному вираженні

Індикатор Elliott Wave Prophet

Відображає свою назву, «пророцтва» потрапляють умовно «через раз». Цей індикатор хвиль Елліотта в цілому має стандартний інтерфейс, але при цьому в нього вбудована досить цікава «фіча». Програма намагається самостійно добудувати графіки моделі, які не охоплені описуваної теорією. Таке «додумиваніе» будується на вже відомих даних, але за досить обмеженого набору формул, тому й не здатне зробити реально точний прогноз. Для трейдера апарат цікавий тільки в якості однієї з варіацій.

Індикатор Elliott Wave Oscillator

Більш просунутий варіант. Подібно фізичному приладу з реальної лабораторії, осцилятор Еліота будує емуляцію синусоїди, яка, по ідеї, і повинна збігатися з очікуваннями біржових брокерів. Програма будує графік з найвищими піками по третьої хвилі, а в плані інтерфейсу ця річ дуже схожа на MACD . Ще один безперечний плюс - відкритість розробки і поширення: скачати elliott wave oscillator можна у вільному доступі на будь-якому сайті, присвяченому трейдингу, або клікнувши тут .

індикатор NeelyElliotWave

А цей інструмент - фактично учнівська доопрацювання початкових постулатів відомого американського фінансиста. Глен Нілі вирішив, що розрахунки тридцятих років потребують серйозної ревізії, після чого видав власну монографію, більш повно розкриває тему. Відповідно, з'явився метод Нілі.

Глен Нілі створив поняття моноволни - лінійного руху ціни до того моменту, поки вектор не поміняється. Моноволни розраховують з цінових екстремумів в чітко зафіксованому хронологічному періоді початку і центру тимчасового інтервалу.

NeelyElliotWave використовує просте і зрозуміле колірне кодування чотирьох моноволн за різні відрізки часу:

• синьо-фіолетовий щоденний графік;
• зелений тижневий;
• блакитний денний;
• жовтий шестигодинний.

На графіках використовуються реперні точки початку і кінця відліку - вони так і малюються, графічними точками.

Малюнок 2. Наочні кольорові моноволни

індикатор Watl

Популярна програмна розробка і сам по собі досить якісний і відомий індикатор хвиль Еліота. З плюсів - точність, усі схеми, якщо не абсолютні - то, по крайней мере, дуже близькі до підсумкових значень. З мінусів - складність використання. Ні, сама теоретична частина про піки і падіння - теж не вінець простоти, але в Ватле потрібно вказувати дуже багато додаткових параметрів. Хороша річ, але тільки для самих уважних.

Опис практичного використання індикатора хвиль Еліота

Щоб не бути голослівними, просто візьмемо робочий графік, можна застосувати до нього вже відомі правила і дізнаємося нові. Сам графік нижче:

Малюнок 3. Приклад використання індикатора хвиль Еліота

1. Перетин гістограми з нульовою відміткою дає дивергенцію, що подає потужний сигнал про рух вгору. Одночасно, перша хвиля стартує новий цикл.
2. Як і було розраховано «по науці», друга хвиля є корекційної, формує відскік назад, зниження показників. Індикатор хвиль Еліота може піти і нижче нуля, в цьому випадку очікування наступного підйому повинно супроводжуватися ще однієї дивергенцией. Якщо ж дивергенції нету - фундаментальна помилка була ще в точці відліку.
3. Третя хвиля закінчується, коли починається падіння на 30-50% щодо досягнутого максимуму. Це перший сигнал про початок нової корекції.
4. Якийсь час ціна ще зростає, але сила і імпульс її вже не ті. Кінцем формування п'ятої хвилі виявляється чергова дивергенція, з можливим відходом нижче нуля, після чого весь цикл перезапускается і знову проходить аналогічно.

На графіку прикладу чітко видно множинність дивергенції, які очевидним чином є неминучими супутниками формування другої і п'ятої хвилі. Можна отримати і інший результат - шляхом зсуву крапки репера старту першої хвилі раніше. Але в прикладі показаний стартом саме момент, коли гістограма йде за нуль, звідси і пропонується вести всі подальші розрахунки.

Правила торгівлі за індикаторами хвиль Еліота

Трейдери слідують торговим сигналами, узятим з гістограми торгівлі на BUY і на SELL. Різниця тільки в орієнтації по осі абсцис - в плюсовій або мінусовій зоні. Тут є кілька нехитрих правил, які потрібно розглянути:

• перший пункт - чекаємо самого факту переходу гістограми через нуль. Це дуже просто. При зростаючих трендах - наверх, при знижуються - вниз;
• другий пункт - після нульового переходу в гістограмі повинна міститися як мінімум одна дивергенція щодо цінового графіка і самого індексатора хвиль. Без дивергенції неможливо вносити коректні поправки. Далі ж все елементарно: куди графік йде - така тенденція і очікується, «бики» з «ведмедями» можуть готувати свої торгові позиції і відкладені ордери відповідно до скоригованими прогнозними реаліями.

Дивергенція, як бачимо, - це фактична відмашка на трейдингову активність. Найкраще увійти в угоду після третини другої хвилі. Згідно багатьом аналітикам, в цій фазі ризики мінімізуються.

Малюнок 4. Зовнішній вигляд дивергенції

Стоп-лосс ставлять по ближньому максимуму або мінімуму, take profit взагалі не виконують. Коли прибуток зростає, стопи переносять вручну або через trailing stop , Але все одно під чуйним контролем брокера. Закривають ж позицію по дзеркальній дивергенції: коли ціна на підйомі, а індикатор падає.

Завантажити індикатор Elliott Wave Oscillator

підсумки

У певних торговельних колах існує думка, що хвильовий принцип Елліотта - це ключ до розуміння ринку і чи моментальним мільйонам. Для кого-то це, можливо, і стало одкровенням, але хороший трейдер має під рукою весь математичний інструментарій і не кидається сліпо в авантюри.

Причини популярності даної теорії, в тому числі, і психологічні. Графічні хвилі елементарно намалювати, вони дуже наочні і привабливі. Крім того, в періоди економічної нестабільності і великих просадок біржових індексів людям хочеться вірити, що хвильовий аналіз ринку Форекс однозначно передбачить наступний підйом. Критики даних викладок кажуть, що трейдинг - наука про логіку і розумінні природи людської натури, а заганяти її в рамки восьми горбків і ямок - профанація і примітивізація. Хто має рацію - розсудить тільки активна трейдінговая практика.